Сравнение CSX с PG
CSX (CSX Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 20.06% против 8.96% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам CSX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CSX and PG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1980 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$88.58B
PG:
$361.53B
CSX:
$1.63
PG:
$5.23
CSX:
29.10
PG:
28.63
CSX:
6.27
PG:
4.20
CSX:
6.52
PG:
6.70
CSX:
$14.15B
PG:
$86.72B
CSX:
$3.64B
PG:
$43.64B
CSX:
$5.55B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. PG — Ранг доходности на риск
CSX
PG
Сравнение CSX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.37 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -0.68 | +11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и PG
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -54.25% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -15.52% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -21.15% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -23.77% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -23.77% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.29% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -12.16% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.80% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и PG
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.99% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 15.01% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 18.78% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.82% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 19.05% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и PG
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и PG
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and PG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs PG's -54.25%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор