Сравнение CSX с AVY
CSX (CSX Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 20.06% против 9.69% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CSX и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between CSX and AVY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between CSX and AVY shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$88.58B
AVY:
$12.26B
CSX:
$1.63
AVY:
$8.87
CSX:
29.10
AVY:
17.95
CSX:
6.27
AVY:
1.37
CSX:
6.52
AVY:
5.33
CSX:
$14.15B
AVY:
$9.01B
CSX:
$3.64B
AVY:
$2.59B
CSX:
$5.55B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. AVY — Ранг доходности на риск
CSX
AVY
Сравнение CSX c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.43 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -0.91 | +11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и AVY
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -73.03% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -21.62% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -30.56% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -31.80% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -43.52% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.73% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -16.79% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 10.16% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и AVY
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.39% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 16.29% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 23.82% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.68% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 27.06% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и AVY
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и AVY
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and AVY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs AVY's -73.03%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор