PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECL с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECL с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ECL (Ecolab Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.50% против 4.89% соответственно.

ECL

1 день
0.68%
1 месяц
7.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.24%
1 год
1.50%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.50%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECL и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECL
Ecolab Inc.		1.37%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between ECL and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.33

The correlation between ECL and O shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ECL:

$7.40

O:

$1.17

Коэффициент P/E

ECL:

35.88

O:

53.41

Коэффициент PEG

ECL:

1.90

O:

4.35

Коэффициент P/S

ECL:

4.59

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$16.45B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$7.29B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.28B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecolab Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ECL vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.88

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.26

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.29

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

3.12

-3.23

ECL vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECL и O

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-48.45%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-11.10%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-26.49%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-34.48%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-48.28%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.94%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.20%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

4.58%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и O

Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.29%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

11.98%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

16.21%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

18.92%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

25.64%

-0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и O

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECL
Ecolab Inc.		1.04%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.07B
1.55B
(ECL) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
0
Активы портфеля
ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

ECL and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECL has higher volatility (7.47%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECL и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор