Сравнение WFC с ECL
WFC (Wells Fargo & Company) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.50% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам WFC и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between WFC and ECL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between WFC and ECL shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
ECL:
$75.30B
WFC:
$6.73
ECL:
$7.40
WFC:
12.44
ECL:
35.88
WFC:
1.07
ECL:
1.90
WFC:
2.15
ECL:
4.59
WFC:
1.65
ECL:
7.53
WFC:
$125.70B
ECL:
$16.45B
WFC:
$81.14B
ECL:
$7.29B
WFC:
$31.58B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. ECL — Ранг доходности на риск
WFC
ECL
Сравнение WFC c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.05 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.12 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и ECL
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -47.19% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -20.09% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -20.09% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -43.70% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -43.70% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -13.70% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -7.98% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 8.77% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и ECL
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.47% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 15.88% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 21.01% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 23.89% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 25.02% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и ECL
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ECL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и ECL
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and ECL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs ECL's -47.19%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор