Сравнение BLDR с MRSH
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 21.56% против 11.75% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам BLDR и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between BLDR and MRSH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BLDR and MRSH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
MRSH:
$81.98B
BLDR:
$2.63
MRSH:
$7.99
BLDR:
29.54
MRSH:
21.11
BLDR:
0.58
MRSH:
3.01
BLDR:
2.13
MRSH:
5.54
BLDR:
$14.82B
MRSH:
$27.52B
BLDR:
$4.43B
MRSH:
$11.66B
BLDR:
$1.06B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MRSH — Ранг доходности на риск
BLDR
MRSH
Сравнение BLDR c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.80 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.40 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MRSH
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -67.46% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -27.01% | -28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -34.36% | -34.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -34.36% | -34.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -35.80% | -32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -29.62% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -17.41% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 15.50% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MRSH
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 6.91% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 19.10% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 23.47% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 20.20% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 20.94% | +26.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MRSH
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MRSH
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MRSH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MRSH's -67.46%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор