Сравнение RACE с D
RACE (Ferrari N.V.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции D по среднегодовой доходности: 25.24% против 3.57% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам RACE и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between RACE and D is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RACE:
€8.98
D:
$3.67
RACE:
34.15
D:
18.49
RACE:
1.77
D:
1.00
RACE:
7.58
D:
2.49
RACE:
€7.21B
D:
$17.45B
RACE:
€3.72B
D:
$6.03B
RACE:
€3.18B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. D — Ранг доходности на риск
RACE
D
Сравнение RACE c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.76 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.51 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и D
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -52.20% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -9.77% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -26.41% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -52.20% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -52.20% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -6.38% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -9.58% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 3.59% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и D
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 11.23% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 16.72% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 20.96% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 22.85% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.73% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и D
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и D
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and D have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор