PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с CRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PG имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции CRM немного отстают с 8.51%.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between PG and CRM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.22

The correlation between PG and CRM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

CRM:

$159.00B

EPS

PG:

$5.23

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

PG:

27.76

CRM:

21.25

Коэффициент PEG

PG:

6.79

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

PG:

4.07

CRM:

3.98

Коэффициент P/B

PG:

6.50

CRM:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

PG vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.88

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-1.17

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.86

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.84

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.62

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.88

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PG и CRM

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-70.50%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-39.36%

+23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-54.70%

+33.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-58.62%

+34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-58.62%

+34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-49.87%

+33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-16.12%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

20.48%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CRM

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

16.96%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

31.74%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

37.87%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

37.02%

-19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

35.36%

-16.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CRM

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CRM в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
11.13B
(PG) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
76.9%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

PG and CRM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CRM's -70.50%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор