Сравнение CDW с BHP
CDW (CDW Corporation) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 13.42% против 23.18% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам CDW и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between CDW and BHP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between CDW and BHP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
BHP:
$231.09B
CDW:
$8.22
BHP:
$8.51
CDW:
16.09
BHP:
10.67
CDW:
4.57
BHP:
2.95
CDW:
0.76
BHP:
2.15
CDW:
6.70
BHP:
4.58
CDW:
$22.90B
BHP:
$107.64B
CDW:
$4.94B
BHP:
$89.04B
CDW:
$1.89B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. BHP — Ранг доходности на риск
CDW
BHP
Сравнение CDW c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.57 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 16.96 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и BHP
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -76.22% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -19.80% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -37.21% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -37.21% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -44.29% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -2.50% | -44.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -21.28% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 5.38% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и BHP
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 13.72% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 26.69% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 32.39% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 32.44% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 32.34% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и BHP
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BHP в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и BHP
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and BHP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to BHP (13.72%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор