PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECL с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECL с COP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ECL (Ecolab Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECL и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.66% соответственно.

ECL

1 день
0.68%
1 месяц
7.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.24%
1 год
1.50%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.50%

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECL и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECL
Ecolab Inc.		1.37%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between ECL and COP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.27

The correlation between ECL and COP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$75.30B

COP:

$143.30B

EPS

ECL:

$7.40

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

ECL:

35.88

COP:

19.83

Коэффициент PEG

ECL:

1.90

COP:

1.15

Коэффициент P/S

ECL:

4.59

COP:

2.49

Коэффициент P/B

ECL:

7.53

COP:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$16.45B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$7.29B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.28B

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecolab Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNI
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

ECL vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECL c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.95

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.43

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.86

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

4.08

-4.19

ECL vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECL и COP

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-84.55%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-14.90%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-36.19%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-36.19%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-70.66%

+26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-11.92%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-25.49%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

6.80%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и COP

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.72%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

23.05%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

29.33%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

32.80%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

37.64%

-12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и COP

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности COP в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
ECL
Ecolab Inc.		1.04%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.07B
16.05B
(ECL) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
43.6%
46.7%
Активы портфеля
ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

ECL and COP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.72%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECL и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор