Сравнение CRM с UL
CRM (Salesforce, Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 5.13%/yr for UL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.13% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -37.57%
- 6 месяцев
- -34.93%
- 1 год
- -35.68%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 7.60%
UL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам CRM и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
UL The Unilever Group | -8.71% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between CRM and UL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between CRM and UL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$143.32B
UL:
$128.84B
CRM:
$8.59
UL:
€5.06
CRM:
19.15
UL:
9.99
CRM:
0.04
UL:
1.96
CRM:
3.59
UL:
1.08
CRM:
4.19
UL:
7.15
CRM:
$42.83B
UL:
€109.27B
CRM:
$33.25B
UL:
€90.89B
CRM:
$12.32B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. UL — Ранг доходности на риск
CRM
UL
Сравнение CRM c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.56 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.14 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и UL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -53.55% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -25.09% | -14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -25.09% | -29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -26.53% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -30.13% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.70% | -19.96% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.61% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 12.20% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и UL
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 6.12% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 16.71% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.05% | 21.46% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 20.88% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 21.61% | +13.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и UL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности UL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.29% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.89% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и UL
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and UL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.75%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs UL's -53.55%.
UL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор