PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKX с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKX с WMT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или WMT.

Корреляция

Корреляция между SKX и WMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SKX и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,249.35%
909.42%
SKX
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.47

WMT:

2.52

Коэф-т Сортино

SKX:

-0.40

WMT:

3.38

Коэф-т Омега

SKX:

0.94

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.47

WMT:

2.86

Коэф-т Мартина

SKX:

-1.21

WMT:

9.79

Индекс Язвы

SKX:

16.38%

WMT:

6.41%

Дневная вол-ть

SKX:

42.53%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

SKX:

-38.92%

WMT:

-9.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$7.60B

WMT:

$768.33B

EPS

SKX:

$4.17

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

SKX:

11.46

WMT:

39.46

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

WMT:

3.78

Коэффициент P/S

SKX:

0.83

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

SKX:

1.68

WMT:

8.38

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$6.72B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$3.54B

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$713.97M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.79% против 16.16% соответственно.

SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-26.94%

5 лет

11.24%

10 лет

4.79%

WMT

С начала года

5.54%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

15.82%

1 год

59.85%

5 лет

19.20%

10 лет

16.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKX: -0.47
WMT: 2.52
Коэффициент Сортино SKX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKX: -0.40
WMT: 3.38
Коэффициент Омега SKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKX: 0.94
WMT: 1.47
Коэффициент Кальмара SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKX: -0.47
WMT: 2.86
Коэффициент Мартина SKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKX: -1.21
WMT: 9.79

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
2.52
SKX
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и WMT

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SKX и WMT

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.92%
-9.23%
SKX
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и WMT

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
13.04%
SKX
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию