PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKX с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKX с WMT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или WMT.

Корреляция

Корреляция между SKX и WMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKX и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.22

WMT:

2.54

Коэф-т Сортино

SKX:

0.05

WMT:

3.31

Коэф-т Омега

SKX:

1.01

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.22

WMT:

2.79

Коэф-т Мартина

SKX:

-0.51

WMT:

9.23

Индекс Язвы

SKX:

17.69%

WMT:

6.63%

Дневная вол-ть

SKX:

47.83%

WMT:

24.91%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

SKX:

-20.64%

WMT:

-7.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$9.30B

WMT:

$774.73B

EPS

SKX:

$4.17

WMT:

$2.43

Коэффициент P/E

SKX:

14.91

WMT:

39.85

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

WMT:

3.81

Коэффициент P/S

SKX:

1.02

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

SKX:

2.06

WMT:

8.43

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$9.13B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$4.79B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$1.01B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.22% против 15.98% соответственно.

SKX

С начала года

-7.66%

1 месяц

29.95%

6 месяцев

0.84%

1 год

-10.49%

5 лет

20.11%

10 лет

6.22%

WMT

С начала года

7.19%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

14.91%

1 год

62.69%

5 лет

19.84%

10 лет

15.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и WMT

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SKX и WMT

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и WMT

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
2.41B
180.55B
(SKX) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKX и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skechers U.S.A., Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
52.0%
24.6%
(SKX) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
SKX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

SKX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.13M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

SKX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.44M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.