Сравнение SNA с PG
SNA (Snap-on Incorporated) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SNA operates in Tools & Accessories (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNA returned 12.41%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SNA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.96% соответственно.
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SNA и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SNA and PG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SNA:
$20.42B
PG:
$361.53B
SNA:
$19.35
PG:
$5.23
SNA:
20.03
PG:
28.63
SNA:
3.04
PG:
7.00
SNA:
4.00
PG:
4.20
SNA:
3.43
PG:
6.70
SNA:
$5.12B
PG:
$86.72B
SNA:
$2.63B
PG:
$43.64B
SNA:
$1.47B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. PG — Ранг доходности на риск
SNA
PG
Сравнение SNA c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNA | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.37 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.68 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNA и PG
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -54.25% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -15.52% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -21.15% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -23.77% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -23.77% | -23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -13.29% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -12.16% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 8.80% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и PG
Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 5.51%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.99% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 15.01% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 18.78% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.82% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 19.05% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и PG
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и PG
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and PG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs PG's -54.25%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор