PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCD с PG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или PG.

Корреляция

Корреляция между MCD и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCD и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

0.99

PG:

-0.14

Коэф-т Сортино

MCD:

1.47

PG:

-0.06

Коэф-т Омега

MCD:

1.19

PG:

0.99

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.17

PG:

-0.22

Коэф-т Мартина

MCD:

3.79

PG:

-0.50

Индекс Язвы

MCD:

5.30%

PG:

5.09%

Дневная вол-ть

MCD:

20.31%

PG:

18.87%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

MCD:

-2.37%

PG:

-11.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$224.30B

PG:

$369.64B

EPS

MCD:

$11.32

PG:

$6.31

Коэффициент P/E

MCD:

27.71

PG:

24.99

Коэффициент PEG

MCD:

2.82

PG:

3.83

Коэффициент P/S

MCD:

8.73

PG:

4.43

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

PG:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$17.23B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.31B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.32% против 10.11% соответственно.

MCD

С начала года

8.83%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

6.16%

1 год

16.85%

5 лет

14.29%

10 лет

15.32%

PG

С начала года

-4.78%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.81%

1 год

-3.18%

5 лет

9.14%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и PG

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PG в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
PG
The Procter & Gamble Company		2.59%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MCD и PG

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и PG

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.74%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
5.96B
19.78B
(MCD) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
51.0%
(MCD) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.