PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCD и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCD с PG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или PG.

Доходность

Сравнение доходности MCD и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

1.40

PG:

0.37

Коэф-т Сортино

MCD:

1.92

PG:

0.58

Коэф-т Омега

MCD:

1.25

PG:

1.08

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.56

PG:

0.57

Коэф-т Мартина

MCD:

5.79

PG:

1.25

Индекс Язвы

MCD:

4.63%

PG:

5.37%

Дневная вол-ть

MCD:

19.86%

PG:

19.16%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

MCD:

-2.32%

PG:

-4.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$224.41B

PG:

$398.31B

EPS

MCD:

$11.39

PG:

$6.35

Коэффициент P/E

MCD:

27.55

PG:

26.75

Коэффициент PEG

MCD:

2.76

PG:

4.11

Коэффициент P/S

MCD:

8.73

PG:

4.75

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

PG:

7.74

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$14.61B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.88B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.31% против 11.07% соответственно.

MCD

С начала года

8.89%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

7.28%

1 год

24.19%

3 года

10.05%

5 лет

13.43%

10 лет

15.31%

PG

С начала года

2.61%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-4.04%

1 год

5.79%

3 года

7.41%

5 лет

10.64%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

The Procter & Gamble Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и PG

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PG в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
PG
The Procter & Gamble Company		2.40%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MCD и PG

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и PG

McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
5.96B
19.78B
(MCD) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
56.0%
51.0%
(MCD) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.