PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCD с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MCDPG
Дох-ть с нач. г.-4.35%11.67%
Дох-ть за 1 год4.54%13.93%
Дох-ть за 3 года10.22%8.97%
Дох-ть за 5 лет10.78%12.14%
Дох-ть за 10 лет14.21%10.52%
Коэф-т Шарпа0.381.01
Дневная вол-ть14.03%14.15%
Макс. просадка-73.62%-54.23%
Current Drawdown-5.63%0.00%

Фундаментальные показатели


MCDPG
Рыночная капитализация$204.07B$380.39B
Прибыль на акцию$11.56$5.97
Цена/прибыль24.4527.08
PEG коэффициент2.373.42
Выручка (12 мес.)$25.49B$83.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.21B$39.25B
EBITDA (12 мес.)$13.68B$23.72B

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между MCD и PG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCD и PG

С начала года, MCD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
177,271.07%
41,329.30%
MCD
PG

Сравнение акций, фондов или ETF


McDonald's Corporation

The Procter & Gamble Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCD
McDonald's Corporation
0.38
PG
The Procter & Gamble Company
1.01

Сравнение коэффициента Шарпа MCD и PG

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCD и PG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.38
1.01
MCD
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и PG

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PG в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
PG
The Procter & Gamble Company
2.31%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MCD и PG

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCD и PG


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.63%
0
MCD
PG

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и PG

McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.11%
2.25%
MCD
PG