PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с PG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.10%/yr vs 8.36%/yr for PG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.36% соответственно.

MCD

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-10.39%
3 года*
0.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.10%

PG

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-3.04%
1 год
-13.56%
3 года*
1.13%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-9.47%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
PG
The Procter & Gamble Company		-0.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MCD and PG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$194.99B

PG:

$338.77B

EPS

MCD:

$12.13

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

MCD:

22.53

PG:

26.82

Коэффициент PEG

MCD:

3.62

PG:

6.56

Коэффициент P/S

MCD:

7.12

PG:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

MCD vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 66
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.75

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.97

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.87

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.45

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MCD и PG

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-54.25%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-15.66%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-21.15%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.77%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-23.77%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-18.75%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-12.16%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

9.64%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и PG

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.79%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.16%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

14.82%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.24%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.70%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.00%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и PG

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PG в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
PG
The Procter & Gamble Company		3.04%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.52B
21.24B
(MCD) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
49.5%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and PG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.16%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PG's -54.25%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор