Сравнение MCD с PG
MCD (McDonald's Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.33%/yr vs 8.43%/yr for PG. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.33% против 8.43% соответственно.
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам MCD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MCD and PG is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.36 |
The correlation between MCD and PG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$194.68B
PG:
$348.95B
MCD:
$12.14
PG:
$6.62
MCD:
22.56
PG:
22.19
MCD:
3.63
PG:
7.33
MCD:
7.13
PG:
4.09
MCD:
$27.45B
PG:
$87.03B
MCD:
$12.10B
PG:
$43.67B
MCD:
$14.46B
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. PG — Ранг доходности на риск
MCD
PG
Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.03 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.04 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и PG
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -54.25% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -15.52% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -21.15% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -23.77% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -23.77% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -14.28% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -12.17% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 9.14% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PG
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.19% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 15.74% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 19.70% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.10% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.19% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PG
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и PG
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and PG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (6.63%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор