Сравнение MCD с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или PG.
Основные характеристики
MCD | PG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.35% | 11.67% |
Дох-ть за 1 год | 4.54% | 13.93% |
Дох-ть за 3 года | 10.22% | 8.97% |
Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 12.14% |
Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 10.52% |
Коэф-т Шарпа | 0.38 | 1.01 |
Дневная вол-ть | 14.03% | 14.15% |
Макс. просадка | -73.62% | -54.23% |
Current Drawdown | -5.63% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
MCD | PG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $204.07B | $380.39B |
Прибыль на акцию | $11.56 | $5.97 |
Цена/прибыль | 24.45 | 27.08 |
PEG коэффициент | 2.37 | 3.42 |
Выручка (12 мес.) | $25.49B | $83.93B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $13.21B | $39.25B |
EBITDA (12 мес.) | $13.68B | $23.72B |
Корреляция
Корреляция между MCD и PG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PG
С начала года, MCD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 0.38 | ||||
The Procter & Gamble Company | 1.01 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PG
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PG в 2.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
The Procter & Gamble Company | 2.31% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок MCD и PG
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCD и PG
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PG
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.