Сравнение MCD с PG
MCD (McDonald's Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.30%/yr vs 9.27%/yr for PG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.27% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.30%
PG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам MCD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.28% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.65% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MCD and PG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.36 |
The correlation between MCD and PG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$195.41B
PG:
$367.40B
MCD:
$12.13
PG:
$5.23
MCD:
22.58
PG:
29.09
MCD:
3.63
PG:
7.11
MCD:
7.14
PG:
4.27
MCD:
$27.45B
PG:
$86.72B
MCD:
$12.10B
PG:
$43.64B
MCD:
$14.46B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. PG — Ранг доходности на риск
MCD
PG
Сравнение MCD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.29 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и PG
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -54.25% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -15.52% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -21.15% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -23.77% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -23.77% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -11.88% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -12.16% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 8.50% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PG
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.87%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.62% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 15.04% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 18.89% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.87% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.07% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PG
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.80% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и PG
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and PG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.62%) compared to MCD (5.87%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор