Сравнение MCD с UL
MCD (McDonald's Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 11.46% против 5.33% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам MCD и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between MCD and UL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and UL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
UL:
$129.35B
MCD:
$12.13
UL:
€5.06
MCD:
23.48
UL:
10.06
MCD:
3.78
UL:
1.97
MCD:
7.42
UL:
1.09
MCD:
$27.45B
UL:
€109.27B
MCD:
$12.10B
UL:
€90.89B
MCD:
$14.46B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. UL — Ранг доходности на риск
MCD
UL
Сравнение MCD c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.60 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.23 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и UL
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -53.55% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -25.09% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -25.09% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -26.53% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.13% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -19.64% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.61% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 12.20% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и UL
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.11% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 16.78% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 21.50% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.87% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.61% | -1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и UL
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и UL
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and UL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs UL's -53.55%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор