PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с NKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 10.77% против -0.48% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
8.24%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-23.74%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between SO and NKE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.17

The correlation between SO and NKE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

NKE:

$66.51B

EPS

SO:

$3.92

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

SO:

23.98

NKE:

29.55

Коэффициент P/S

SO:

3.47

NKE:

1.43

Коэффициент P/B

SO:

2.86

NKE:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

SO vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.69

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.84

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.58

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.09

+2.33

SO vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и NKE

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-75.19%

+36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-46.18%

+31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-64.21%

+49.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-74.64%

+51.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-74.64%

+36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-72.55%

+68.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-20.93%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

24.38%

-17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и NKE

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.43%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

29.43%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

38.48%

-22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

35.91%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

32.29%

-10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и NKE

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью NKE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
8.40B
11.28B
(SO) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
40.2%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

SO and NKE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs NKE's -75.19%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор