PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.31% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between CRM and IAU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CRM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.89

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.25

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.99

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

2.83

-4.62

CRM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и IAU

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-45.14%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-24.40%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-24.40%

-30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-24.40%

-34.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-24.40%

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-22.03%

-32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-15.97%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

8.47%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и IAU

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

7.70%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

23.94%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

27.17%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

18.16%

+18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

16.02%

+19.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и IAU

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRM and IAU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор