PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.60% соответственно.

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between CPK and CRM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.17

The correlation between CPK and CRM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$2.97B

CRM:

$144.49B

EPS

CPK:

$3.21

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

CPK:

38.50

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

CPK:

6.11

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

CPK:

4.93

CRM:

3.62

Коэффициент P/B

CPK:

1.80K

CRM:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

CPK vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.98

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-1.38

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.95

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.78

+2.48

CPK vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и CRM

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-70.50%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-39.36%

+26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-54.70%

+23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-58.62%

+19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-58.62%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-54.33%

+44.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-16.15%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

20.92%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и CRM

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.17%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

16.76%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

31.59%

-17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

38.09%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

37.07%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

35.38%

-8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и CRM

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
353.10K
11.13B
(CPK) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
76.9%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and CRM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs CRM's -70.50%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор