Сравнение MRSH с SNY
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and SNY (Sanofi) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 11.75% против 5.78% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам MRSH и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between MRSH and SNY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between MRSH and SNY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
SNY:
$106.57B
MRSH:
$7.99
SNY:
€3.09
MRSH:
21.11
SNY:
12.38
MRSH:
3.01
SNY:
1.98
MRSH:
5.54
SNY:
1.27
MRSH:
$27.52B
SNY:
€47.35B
MRSH:
$11.66B
SNY:
€34.18B
MRSH:
$6.68B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. SNY — Ранг доходности на риск
MRSH
SNY
Сравнение MRSH c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.49 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.96 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и SNY
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -46.46% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -16.70% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -23.37% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -33.52% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.52% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -17.91% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -12.20% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 8.63% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и SNY
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.05% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 15.99% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 25.71% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 24.82% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 23.47% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и SNY
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и SNY
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and SNY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор