Сравнение NKE с PG
NKE (NIKE, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -0.48% против 8.96% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам NKE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between NKE and PG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
PG:
$361.53B
NKE:
$1.52
PG:
$5.23
NKE:
29.55
PG:
28.63
NKE:
1.43
PG:
4.20
NKE:
4.72
PG:
6.70
NKE:
$46.52B
PG:
$86.72B
NKE:
$18.99B
PG:
$43.64B
NKE:
$3.33B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. PG — Ранг доходности на риск
NKE
PG
Сравнение NKE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.37 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.68 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и PG
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -54.25% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -15.52% | -30.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -21.15% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -23.77% | -50.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -23.77% | -50.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -13.29% | -59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -12.16% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 8.80% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и PG
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.99% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 15.01% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 18.78% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 17.82% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 19.05% | +13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и PG
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и PG
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and PG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор