Сравнение NKE с GSK
NKE (NIKE, Inc.) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: -0.48% против 5.35% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам NKE и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between NKE and GSK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
GSK:
$108.04B
NKE:
$1.52
GSK:
£2.85
NKE:
29.55
GSK:
13.90
NKE:
1.43
GSK:
2.47
NKE:
4.72
GSK:
3.42
NKE:
$46.52B
GSK:
£32.78B
NKE:
$18.99B
GSK:
£23.87B
NKE:
$3.33B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. GSK — Ранг доходности на риск
NKE
GSK
Сравнение NKE c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.58 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.92 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и GSK
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -55.70% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -18.63% | -27.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -28.46% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -50.10% | -24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -50.10% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -11.92% | -60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -18.87% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 8.28% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и GSK
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.81% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 18.49% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 27.06% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 25.08% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 22.89% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и GSK
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и GSK
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and GSK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор