PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WMT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 19.77% против 12.31% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between WMT and IAU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

WMT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.89

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.25

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.99

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

2.83

+2.99

WMT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и IAU

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-45.14%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-24.40%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-24.40%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.40%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-24.40%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-22.03%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-15.97%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

8.47%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и IAU

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

7.70%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

23.94%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

27.17%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.16%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.02%

+5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и IAU

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and IAU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs IAU's -45.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор