Сравнение CDW с XOM
CDW (CDW Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.64% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам CDW и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between CDW and XOM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between CDW and XOM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
XOM:
$614.94B
CDW:
$8.22
XOM:
$5.93
CDW:
16.09
XOM:
24.80
CDW:
4.57
XOM:
1.15
CDW:
0.76
XOM:
1.93
CDW:
6.70
XOM:
2.42
CDW:
$22.90B
XOM:
$326.01B
CDW:
$4.94B
XOM:
$83.11B
CDW:
$1.89B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. XOM — Ранг доходности на риск
CDW
XOM
Сравнение CDW c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.45 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.56 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и XOM
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -62.40% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -15.69% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -18.92% | -41.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -20.51% | -39.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -61.34% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -13.68% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.20% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 5.84% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и XOM
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 9.08% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 20.51% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 24.51% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 26.77% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 28.20% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и XOM
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и XOM
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and XOM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор