Сравнение MCD с SPY
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.33%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.33% против 15.27% соответственно.
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MCD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MCD and SPY is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.43 |
The correlation between MCD and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. SPY — Ранг доходности на риск
MCD
SPY
Сравнение MCD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.71 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.55 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и SPY
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -55.19% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -8.88% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -18.76% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -24.50% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -33.72% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -0.20% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -9.01% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 2.08% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и SPY
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.10% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.32% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 12.88% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.21% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.96% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и SPY
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (6.63%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор