Сравнение MRSH с AVY
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.69% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам MRSH и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between MRSH and AVY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between MRSH and AVY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
AVY:
$12.26B
MRSH:
$7.99
AVY:
$8.87
MRSH:
21.11
AVY:
17.95
MRSH:
2.46
AVY:
5.99
MRSH:
3.01
AVY:
1.37
MRSH:
5.54
AVY:
5.33
MRSH:
$27.52B
AVY:
$9.01B
MRSH:
$11.66B
AVY:
$2.59B
MRSH:
$6.68B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. AVY — Ранг доходности на риск
MRSH
AVY
Сравнение MRSH c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.43 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.91 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и AVY
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -73.03% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -21.62% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -30.56% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -31.80% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -43.52% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -27.73% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -16.79% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 10.16% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и AVY
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.39% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 16.29% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.82% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 24.68% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 27.06% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и AVY
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и AVY
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and AVY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор