PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYK с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYK с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SYK (Stryker Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYK и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.70% против 3.57% соответственно.

SYK

1 день
2.15%
1 месяц
1.77%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.46%
3 года*
4.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.70%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYK и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYK
Stryker Corporation		-10.93%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between SYK and D is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г.

0.23

The correlation between SYK and D shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SYK:

$8.63

D:

$3.67

Коэффициент P/E

SYK:

36.16

D:

18.49

Коэффициент PEG

SYK:

2.68

D:

1.00

Коэффициент P/S

SYK:

4.78

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$25.27B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$16.09B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$5.48B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stryker Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOO
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

SYK vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYK c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.29

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.99

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.76

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.51

-8.88

SYK vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYK и D

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-52.20%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-9.77%

-19.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-26.41%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-52.20%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-52.20%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-6.38%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-9.58%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

3.59%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и D

Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.24%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

11.23%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

16.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

20.96%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

22.85%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

23.73%

+2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и D

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
SYK
Stryker Corporation		1.10%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.02B
5.02B
(SYK) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYK и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stryker Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.3%
0
Активы портфеля
SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SYK and D have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYK и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор