Сравнение MCHP с MRSH
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 15.99% против 11.75% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам MCHP и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between MCHP and MRSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between MCHP and MRSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
MRSH:
$7.99
MCHP:
221.70
MRSH:
21.11
MCHP:
3.34
MRSH:
2.46
MCHP:
8.20
MRSH:
3.01
MCHP:
$4.71B
MRSH:
$27.52B
MCHP:
$2.72B
MRSH:
$11.66B
MCHP:
$1.02B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. MRSH — Ранг доходности на риск
MCHP
MRSH
Сравнение MCHP c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.80 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.40 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MRSH
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -67.46% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -27.01% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -34.36% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -34.36% | -29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -35.80% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -29.62% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -17.41% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 15.50% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MRSH
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 6.91% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 19.10% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 23.47% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 20.20% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 20.94% | +20.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MRSH
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MRSH
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and MRSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs MRSH's -67.46%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор