PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECL с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECL с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ECL (Ecolab Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECL имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции XOM немного впереди с 9.64%.

ECL

1 день
0.68%
1 месяц
7.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.24%
1 год
1.50%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.50%

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECL и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECL
Ecolab Inc.		1.37%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between ECL and XOM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.31

The correlation between ECL and XOM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$75.30B

XOM:

$614.94B

EPS

ECL:

$7.40

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

ECL:

35.88

XOM:

24.80

Коэффициент PEG

ECL:

1.90

XOM:

1.15

Коэффициент P/S

ECL:

4.59

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

ECL:

7.53

XOM:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$16.45B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$7.29B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.28B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecolab Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNI
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

ECL vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.57

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.09

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.45

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.56

-6.68

ECL vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECL и XOM

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-62.40%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-15.69%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-18.92%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-20.51%

-23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-61.34%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-13.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-10.20%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

5.84%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и XOM

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.08%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

20.51%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

24.51%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

26.77%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

28.20%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и XOM

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECL
Ecolab Inc.		1.04%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
4.07B
83.16B
(ECL) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
43.6%
37.7%
Активы портфеля
ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

ECL and XOM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECL и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор