Сравнение UL с WBD
UL (The Unilever Group) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 5.33% против 0.50% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам UL и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between UL and WBD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between UL and WBD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
WBD:
$67.23B
UL:
€5.06
WBD:
-$0.86
UL:
1.09
WBD:
1.81
UL:
7.20
WBD:
2.06
UL:
€109.27B
WBD:
$37.21B
UL:
€90.89B
WBD:
$15.43B
UL:
€24.12B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. WBD — Ранг доходности на риск
UL
WBD
Сравнение UL c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.76 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 7.82 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 22.23 | -23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и WBD
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -91.32% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -21.31% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -53.63% | +28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -78.49% | +51.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -91.32% | +61.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -65.08% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -37.14% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 7.48% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и WBD
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.77% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 11.46% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 46.82% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 52.71% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 47.14% | -25.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и WBD
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и WBD
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
UL and WBD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор