Сравнение DELL с MCD
DELL (Dell Technologies Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 6.16%/yr for MCD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам DELL и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 2.24% |
Correlation
The correlation between DELL and MCD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between DELL and MCD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
MCD:
$203.21B
DELL:
$12.42
MCD:
$12.13
DELL:
31.85
MCD:
23.48
DELL:
2.03
MCD:
3.78
DELL:
2.00
MCD:
7.42
DELL:
$134.00B
MCD:
$27.45B
DELL:
$25.67B
MCD:
$12.10B
DELL:
$10.64B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. MCD — Ранг доходности на риск
DELL
MCD
Сравнение DELL c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.20 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.50 | +18.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и MCD
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -73.20% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -19.05% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -19.05% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -19.05% | -40.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -15.46% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -14.89% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 7.53% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и MCD
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 4.96% | +31.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 12.20% | +42.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 16.62% | +49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 17.27% | +33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 20.40% | +27.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и MCD
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и MCD
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and MCD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs MCD's -73.20%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор