Сравнение CMS с NKE
CMS (CMS Energy Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 8.55% против -0.48% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CMS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CMS and NKE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between CMS and NKE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
NKE:
$1.52
CMS:
14.95
NKE:
29.55
CMS:
1.88
NKE:
1.43
CMS:
$8.82B
NKE:
$46.52B
CMS:
$4.16B
NKE:
$18.99B
CMS:
$3.09B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. NKE — Ранг доходности на риск
CMS
NKE
Сравнение CMS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.58 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.09 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и NKE
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -75.19% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -46.18% | +34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -64.21% | +44.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -74.64% | +47.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -74.64% | +45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -72.55% | +65.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -20.93% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 24.38% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и NKE
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.43% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 29.43% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 38.48% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 35.91% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 32.29% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и NKE
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и NKE
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and NKE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs NKE's -75.19%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор