Сравнение CDW с MCHP
CDW (CDW Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDW in Information Technology Services, MCHP in Semiconductors. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDW и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 13.42% против 15.99% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам CDW и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between CDW and MCHP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between CDW and MCHP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$8.22
MCHP:
$0.43
CDW:
16.09
MCHP:
221.70
CDW:
4.57
MCHP:
3.34
CDW:
0.76
MCHP:
8.20
CDW:
$22.90B
MCHP:
$4.71B
CDW:
$4.94B
MCHP:
$2.72B
CDW:
$1.89B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. MCHP — Ранг доходности на риск
CDW
MCHP
Сравнение CDW c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.28 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.40 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и MCHP
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -63.77% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -34.41% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -63.77% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -63.77% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -63.77% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -7.00% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -16.71% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 12.99% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и MCHP
CDW Corporation (CDW) и Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеют волатильность 16.66% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 16.18% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 32.33% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 44.05% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 44.17% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 41.91% | -10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и MCHP
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что сопоставимо с доходностью MCHP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и MCHP
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and MCHP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to MCHP (16.18%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор