Сравнение GSK с MTD
GSK (GlaxoSmithKline plc) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GSK in Drug Manufacturers - General, MTD in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.73% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам GSK и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between GSK and MTD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
MTD:
$22.95B
GSK:
£2.85
MTD:
$42.68
GSK:
13.90
MTD:
26.51
GSK:
0.93
MTD:
4.07
GSK:
2.47
MTD:
5.67
GSK:
3.42
MTD:
6.26
GSK:
£32.78B
MTD:
$4.09B
GSK:
£23.87B
MTD:
$2.36B
GSK:
£11.30B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. MTD — Ранг доходности на риск
GSK
MTD
Сравнение GSK c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.15 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.42 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и MTD
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -61.43% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -31.90% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -36.61% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -43.47% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -43.47% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -33.54% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.69% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 11.48% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и MTD
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.92% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 26.16% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 32.17% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 32.15% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.78% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и MTD
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и MTD
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and MTD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs MTD's -61.43%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор