Сравнение ITW с CRM
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.60% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ITW и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ITW and CRM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between ITW and CRM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
CRM:
$8.59
ITW:
17.96
CRM:
19.31
ITW:
2.98
CRM:
0.04
ITW:
3.47
CRM:
3.62
ITW:
$16.22B
CRM:
$42.83B
ITW:
$7.16B
CRM:
$33.25B
ITW:
$4.61B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. CRM — Ранг доходности на риск
ITW
CRM
Сравнение ITW c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.95 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.78 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и CRM
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -70.50% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -39.36% | +21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -54.70% | +34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -58.62% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -58.62% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -54.33% | +40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -16.15% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 20.92% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и CRM
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 16.76% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 31.59% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 38.09% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 37.07% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 35.38% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и CRM
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и CRM
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and CRM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs CRM's -70.50%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор