PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с CARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с CARR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CARR (Carrier Global Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

CARR

1 день
0.24%
1 месяц
8.10%
С начала года
33.35%
6 месяцев
33.09%
1 год
-0.12%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и CARR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%17.57%
CARR
Carrier Global Corporation		33.35%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%

Correlation

The correlation between IAU and CARR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Carrier Global Corporation

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY

Доходность на риск

IAU vs. CARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUCARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.05

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.17

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.05

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.08

+2.91

IAU vs. CARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CARR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и CARR

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUCARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-40.82%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-37.38%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-37.91%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-40.82%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-13.13%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-14.21%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

24.10%

-15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и CARR

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUCARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

12.13%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

27.68%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

35.29%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

31.90%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

34.83%

-18.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и CARR

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		1.65%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and CARR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARR has higher volatility (12.13%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs CARR's -40.82%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и CARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор