Сравнение O с CRM
O (Realty Income Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.60% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам O и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between O and CRM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between O and CRM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
CRM:
$8.59
O:
53.41
CRM:
19.31
O:
4.35
CRM:
0.04
O:
7.22
CRM:
3.62
O:
$5.92B
CRM:
$42.83B
O:
$3.89B
CRM:
$33.25B
O:
$3.93B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. CRM — Ранг доходности на риск
O
CRM
Сравнение O c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.95 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.78 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и CRM
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -70.50% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -39.36% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -54.70% | +28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -58.62% | +24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -58.62% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -54.33% | +48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -16.15% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 20.92% | -16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и CRM
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 16.76% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 31.59% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 38.09% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 37.07% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 35.38% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и CRM
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и CRM
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
O and CRM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CRM's -70.50%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор