Сравнение ADP с CMS
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 8.55%/yr for CMS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.55% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам ADP и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between ADP and CMS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between ADP and CMS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
CMS:
$4.92
ADP:
21.10
CMS:
14.95
ADP:
4.25
CMS:
1.88
ADP:
$21.60B
CMS:
$8.82B
ADP:
$10.26B
CMS:
$4.16B
ADP:
$6.51B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. CMS — Ранг доходности на риск
ADP
CMS
Сравнение ADP c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.62 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.61 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и CMS
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -91.20% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -11.48% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -19.61% | -21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -27.56% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -29.55% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -7.25% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -27.34% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 4.42% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и CMS
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.02% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 12.53% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 16.28% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 18.95% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.71% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и CMS
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CMS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и CMS
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and CMS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs CMS's -91.20%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор