Сравнение CSX с NKE
CSX (CSX Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 20.06% против -0.48% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CSX и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CSX and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between CSX and NKE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$88.58B
NKE:
$66.51B
CSX:
$1.63
NKE:
$1.52
CSX:
29.10
NKE:
29.55
CSX:
6.27
NKE:
1.43
CSX:
6.52
NKE:
4.72
CSX:
$14.15B
NKE:
$46.52B
CSX:
$3.64B
NKE:
$18.99B
CSX:
$5.55B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. NKE — Ранг доходности на риск
CSX
NKE
Сравнение CSX c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.58 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -1.09 | +12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и NKE
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -75.19% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -46.18% | +34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -64.21% | +34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -74.64% | +45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -74.64% | +34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.55% | +72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -20.93% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 24.38% | -19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и NKE
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.43% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 29.43% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 38.48% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 35.91% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 32.29% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и NKE
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и NKE
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs NKE's -75.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор