Сравнение ITW с MRSH
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ITW returned 12.07%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции MRSH немного отстают с 11.56%.
ITW
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 12.07%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ITW и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 7.26% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between ITW and MRSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between ITW and MRSH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
MRSH:
$7.99
ITW:
18.32
MRSH:
20.80
ITW:
3.04
MRSH:
2.43
ITW:
3.54
MRSH:
2.97
ITW:
$16.22B
MRSH:
$27.52B
ITW:
$7.16B
MRSH:
$11.66B
ITW:
$4.61B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. MRSH — Ранг доходности на риск
ITW
MRSH
Сравнение ITW c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.82 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.42 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и MRSH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -67.46% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -27.01% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -34.36% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -34.36% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -35.80% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -30.66% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -17.41% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 15.56% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и MRSH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.20%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.13% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 19.09% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 23.52% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.21% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.95% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и MRSH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.41% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и MRSH
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and MRSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to ITW (5.20%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs MRSH's -67.46%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор