Сравнение CDW с MRSH
CDW (CDW Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.75% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам CDW и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CDW and MRSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CDW and MRSH has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
MRSH:
$81.98B
CDW:
$8.22
MRSH:
$7.99
CDW:
16.09
MRSH:
21.11
CDW:
4.57
MRSH:
2.46
CDW:
0.76
MRSH:
3.01
CDW:
6.70
MRSH:
5.54
CDW:
$22.90B
MRSH:
$27.52B
CDW:
$4.94B
MRSH:
$11.66B
CDW:
$1.89B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CDW
MRSH
Сравнение CDW c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.40 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и MRSH
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -67.46% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -27.01% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -34.36% | -26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -34.36% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -35.80% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -29.62% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -17.41% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 15.50% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и MRSH
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 6.91% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 19.10% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 23.47% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 20.20% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 20.94% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и MRSH
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и MRSH
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and MRSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs MRSH's -67.46%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор