Сравнение O с WFC
O (Realty Income Corporation) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции O уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 4.89% против 8.95% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам O и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between O and WFC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between O and WFC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
WFC:
$6.73
O:
53.41
WFC:
12.44
O:
4.35
WFC:
1.07
O:
7.22
WFC:
2.15
O:
$5.92B
WFC:
$125.70B
O:
$3.89B
WFC:
$81.14B
O:
$3.93B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. WFC — Ранг доходности на риск
O
WFC
Сравнение O c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.54 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и WFC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -79.01% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -23.02% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -24.73% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -37.10% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -64.46% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -12.21% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.35% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 10.18% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и WFC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 19.95% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 26.75% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 30.23% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 32.28% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и WFC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и WFC
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and WFC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (5.95%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs WFC's -79.01%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор