Сравнение CRM с WBD
CRM (Salesforce, Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 7.60% против 0.50% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам CRM и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between CRM and WBD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
WBD:
$67.23B
CRM:
$8.59
WBD:
-$0.86
CRM:
3.62
WBD:
1.81
CRM:
4.22
WBD:
2.06
CRM:
$42.83B
WBD:
$37.21B
CRM:
$33.25B
WBD:
$15.43B
CRM:
$12.32B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. WBD — Ранг доходности на риск
CRM
WBD
Сравнение CRM c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.76 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 7.82 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 22.23 | -24.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и WBD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -91.32% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -21.31% | -18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -53.63% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -78.49% | +19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -91.32% | +32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -65.08% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -37.14% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 7.48% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и WBD
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 4.77% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 11.46% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 46.82% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 52.71% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 47.14% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и WBD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и WBD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and WBD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор