Сравнение PG с CVX
PG (The Procter & Gamble Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.98% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам PG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between PG and CVX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between PG and CVX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
CVX:
$375.81B
PG:
$5.23
CVX:
$5.75
PG:
27.76
CVX:
32.89
PG:
6.79
CVX:
3.20
PG:
4.07
CVX:
1.95
PG:
6.50
CVX:
2.05
PG:
$86.72B
CVX:
$185.89B
PG:
$43.64B
CVX:
$47.27B
PG:
$22.63B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CVX — Ранг доходности на риск
PG
CVX
Сравнение PG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.92 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.37 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.86 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PG и CVX
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -55.77% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.99% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.64% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -24.95% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -55.77% | +32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -9.56% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.39% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 5.53% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CVX
The Procter & Gamble Company (PG) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.01% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.14% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.78% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 21.97% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 25.13% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 29.16% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CVX
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CVX
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CVX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор