Сравнение PG с CVX
PG (The Procter & Gamble Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.61% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам PG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between PG and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between PG and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
CVX:
$377.75B
PG:
$5.24
CVX:
$5.57
PG:
28.45
CVX:
34.06
PG:
6.96
CVX:
3.31
PG:
4.17
CVX:
2.02
PG:
6.68
CVX:
2.05
PG:
$86.72B
CVX:
$185.89B
PG:
$43.64B
CVX:
$47.27B
PG:
$22.63B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CVX — Ранг доходности на риск
PG
CVX
Сравнение PG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.53 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.23 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CVX
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -55.77% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.81% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.81% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -24.95% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -55.77% | +32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -9.33% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.40% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 7.53% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CVX
The Procter & Gamble Company (PG) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.35% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.57% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 17.72% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 22.73% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 25.16% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 29.25% | -10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CVX
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CVX
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор