Сравнение PPL с NKE
PPL (PPL Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции PPL превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 3.60% против -0.48% соответственно.
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам PPL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between PPL and NKE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г. | 0.19 |
The correlation between PPL and NKE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL:
$27.14B
NKE:
$66.51B
PPL:
$1.63
NKE:
$1.52
PPL:
21.98
NKE:
29.55
PPL:
2.88
NKE:
1.43
PPL:
1.24
NKE:
4.72
PPL:
$9.31B
NKE:
$46.52B
PPL:
$4.34B
NKE:
$18.99B
PPL:
$3.38B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. NKE — Ранг доходности на риск
PPL
NKE
Сравнение PPL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.58 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.09 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и NKE
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -75.19% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -46.18% | +32.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -64.21% | +45.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -74.64% | +49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -74.64% | +25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -72.55% | +63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -20.93% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 24.38% | -19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и NKE
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.51%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 10.43% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 29.43% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 38.48% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 35.91% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 32.29% | -9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и NKE
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL и NKE
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PPL and NKE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs NKE's -75.19%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор