Сравнение UL с PG
UL (Unilever PLC) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UL returned 5.59%/yr vs 8.43%/yr for PG. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.59% против 8.43% соответственно.
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36B | $1.28B | $1.30B | |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам UL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between UL and PG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.38 |
Over the past year, UL and PG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UL:
$138.80B
PG:
$348.95B
UL:
€5.38
PG:
$6.62
UL:
10.37
PG:
22.19
UL:
2.03
PG:
7.33
UL:
1.10
PG:
4.09
UL:
€111.11B
PG:
$87.03B
UL:
€111.26B
PG:
$43.67B
UL:
€24.12B
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PG — Ранг доходности на риск
UL
PG
Сравнение UL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.03 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.04 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PG
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -54.25% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -15.52% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -21.15% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -23.77% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -23.77% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -14.28% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -12.17% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 9.14% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PG
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.19% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 15.74% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 19.70% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.10% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.19% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PG
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UL and PG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (10.93%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор