Сравнение UL с PG
UL (Unilever PLC) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UL returned 5.46%/yr vs 9.15%/yr for PG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.46% против 9.15% соответственно.
UL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 5.46%
PG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам UL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | -5.83% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.14% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between UL and PG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.38 |
Over the past year, UL and PG have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UL:
$132.90B
PG:
$358.85B
UL:
€5.06
PG:
$5.23
UL:
10.52
PG:
28.41
UL:
2.06
PG:
6.95
UL:
1.14
PG:
4.17
UL:
7.53
PG:
6.65
UL:
€109.27B
PG:
$86.72B
UL:
€90.89B
PG:
$43.64B
UL:
€24.12B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PG — Ранг доходности на риск
UL
PG
Сравнение UL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.25 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.46 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PG
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -54.25% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -15.52% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -21.15% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -23.77% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -23.77% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -13.93% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -12.16% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 8.52% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PG
Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.93%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.97% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 15.18% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 19.03% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.89% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.08% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PG
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UL Unilever PLC | 3.77% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PG
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.97%) compared to UL (6.93%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор