PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UL с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с PG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UL (Unilever PLC) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UL returned 5.06%/yr vs 8.76%/yr for PG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.06% против 8.76% соответственно.

UL

1 день
2.05%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-2.45%
1 год
-4.46%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.06%

PG

1 день
2.33%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
6.29%
С начала года
7.27%
1 год
1.38%
3 года*
3.20%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC		-2.45%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
PG
The Procter & Gamble Company		7.27%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between UL and PG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.38

Over the past year, UL and PG have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$135.09B

PG:

$352.74B

EPS

UL:

€5.38

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

UL:

10.15

PG:

28.90

Коэффициент PEG

UL:

1.99

PG:

7.07

Коэффициент P/S

UL:

1.10

PG:

4.24

Коэффициент P/B

UL:

7.73

PG:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с UL:
UL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJXUL с KLIC
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DEPG с MCD

Доходность на риск

UL vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.07

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.24

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.09

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.16

-0.50

UL vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и PG

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-54.25%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-15.52%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-21.15%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-23.77%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-23.77%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-12.20%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-12.17%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

8.82%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и PG

Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.86%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.49%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

15.92%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

19.67%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

18.07%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

19.15%

+2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и PG

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PG в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.81%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
UL
Unilever PLC		3.64%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

18.00B20.00B22.00B24.00B26.00B28.00B30.00B32.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.38B
21.24B
(UL) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, PG значения в USD

Сравнение рентабельности UL и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
49.5%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

UL and PG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.49%) compared to UL (6.86%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор