Сравнение ITW с CARR
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITW in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, ITW returned 4.45%/yr vs 10.28%/yr for CARR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITW и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITW и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 46.59% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between ITW and CARR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between ITW and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
CARR:
$1.55
ITW:
17.96
CARR:
45.24
ITW:
2.98
CARR:
0.67
ITW:
3.47
CARR:
2.73
ITW:
$16.22B
CARR:
$21.87B
ITW:
$7.16B
CARR:
$5.43B
ITW:
$4.61B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. CARR — Ранг доходности на риск
ITW
CARR
Сравнение ITW c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.08 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и CARR
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -40.82% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -37.38% | +19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -37.91% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -40.82% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -13.13% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -14.21% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 24.10% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и CARR
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 12.13% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 27.68% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 35.29% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 31.90% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 34.83% | -11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и CARR
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и CARR
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and CARR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs CARR's -40.82%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор