PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с NKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.34% против -0.48% соответственно.

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
8.24%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-23.74%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between CPK and NKE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.14

The correlation between CPK and NKE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$2.97B

NKE:

$66.51B

EPS

CPK:

$3.21

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

CPK:

38.50

NKE:

29.55

Коэффициент P/S

CPK:

4.93

NKE:

1.43

Коэффициент P/B

CPK:

1.80K

NKE:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

CPK vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.69

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.84

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.58

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.09

+1.78

CPK vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и NKE

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-75.19%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-46.18%

+33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-64.21%

+33.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-74.64%

+35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-74.64%

+35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-72.55%

+62.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-20.93%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

24.38%

-18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и NKE

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.17%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

10.43%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

29.43%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

38.48%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

35.91%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

32.29%

-5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и NKE

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NKE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
353.10K
11.28B
(CPK) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
40.2%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and NKE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs NKE's -75.19%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор