PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDW с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDW (CDW Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CDW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.15% соответственно.

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.28%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDW и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CDW and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CDW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDWGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.87

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.24

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.98

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.81

-3.80

CDW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDW и GLD

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-45.56%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.97%

-24.46%

-20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-24.46%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-24.46%

-35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-24.46%

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-22.05%

-24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-16.16%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.22%

8.49%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и GLD

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

7.79%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

24.10%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

27.37%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

18.22%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

16.08%

+14.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и GLD

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDW and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор