Сравнение NKE с NIO
NKE (NIKE, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, NKE returned -18.04%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 2.16%.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | -10.01% |
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between NKE and NIO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between NKE and NIO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
NIO:
$12.93B
NKE:
$1.52
NIO:
-CN¥3.74
NKE:
1.43
NIO:
0.85
NKE:
4.72
NIO:
20.18
NKE:
$46.52B
NIO:
CN¥100.51B
NKE:
$18.99B
NIO:
CN¥15.77B
NKE:
$3.33B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. NIO — Ранг доходности на риск
NKE
NIO
Сравнение NKE c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.01 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.78 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и NIO
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -95.00% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -43.73% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -79.69% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -94.10% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -91.71% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -67.90% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 24.74% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и NIO
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 17.58% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 41.08% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 62.74% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 71.62% | -35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 86.66% | -54.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и NIO
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и NIO
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and NIO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор