Сравнение NKE с BLDR
NKE (NIKE, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: -0.48% против 21.56% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам NKE и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between NKE and BLDR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between NKE and BLDR shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
BLDR:
$8.54B
NKE:
$1.52
BLDR:
$2.63
NKE:
29.55
BLDR:
29.54
NKE:
1.43
BLDR:
0.58
NKE:
4.72
BLDR:
2.13
NKE:
$46.52B
BLDR:
$14.82B
NKE:
$18.99B
BLDR:
$4.43B
NKE:
$3.33B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. BLDR — Ранг доходности на риск
NKE
BLDR
Сравнение NKE c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.59 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.11 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и BLDR
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -96.78% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -55.51% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -68.55% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -68.55% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -68.55% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -63.16% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -47.87% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 29.23% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и BLDR
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 15.05% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 34.74% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 48.45% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 45.30% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 47.75% | -15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и BLDR
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и BLDR
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and BLDR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор