Сравнение CRM с DELL
CRM (Salesforce, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 7.23% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between CRM and DELL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CRM and DELL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
DELL:
$259.49B
CRM:
$8.59
DELL:
$12.42
CRM:
19.31
DELL:
31.85
CRM:
0.04
DELL:
2.03
CRM:
3.62
DELL:
2.00
CRM:
$42.83B
DELL:
$134.00B
CRM:
$33.25B
DELL:
$25.67B
CRM:
$12.32B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DELL — Ранг доходности на риск
CRM
DELL
Сравнение CRM c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 7.91 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 17.63 | -19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и DELL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -59.59% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -32.34% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -59.59% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -59.59% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -15.11% | -39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -18.48% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 14.49% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DELL
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 36.55% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 54.73% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 65.88% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 50.86% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 47.99% | -12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DELL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DELL
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DELL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор